विदेशी मुद्रा आहरण सूत्र

अधिकतम ड्रॉडाउन (एमडीडी) एक अधिकतम ड्रॉडाउन (एमडीडी) क्या है एक अधिकतम पीक (एमडीडी) एक शिखर से अधिकतम पोर्टडाइम की गर्त तक की अधिकतम हानि है, इससे पहले कि एक नया पीक प्राप्त किया जाता है। अधिकतम ड्राडाउन (एमडीडी) एक निर्दिष्ट समय अवधि में नकारात्मक पक्ष का जोखिम है। इसे दोनों एक स्टैंड-अलोन माप के रूप में या अन्य मीट्रिक में एक इनपुट के रूप में उपयोग किया जा सकता है जैसे कि अधिकतम ड्राडाउन और कैल्मर रेशियो पर लौटें अधिकतम ड्रॉडाउन प्रतिशत शब्दों में व्यक्त की गई है और इस रूप में गणना की गई है: (गर्त मूल्य पीक मूल्य) पीक मूल्य अधिकतम रिटर्न (एमडीडी) नीचे अधिकतम ड्रॉडाउन की अवधारणा को समझने के लिए एक उदाहरण पर विचार करें। मान लें कि एक निवेश पोर्टफोलियो का प्रारंभिक मूल्य 500,000 है एक क्रूर भालू बाजार में 400,000 तक गिरने से पहले पोर्टफोलियो, समय की अवधि में 750,000 तक बढ़ जाता है। यह फिर 600,000 तक पहुंच जाता है, फिर से 350,000 तक गिरने से पहले इसके बाद, यह दोगुने से अधिक 800,000 अधिकतम गिरावट क्या है इस मामले में सबसे अधिक गिरावट (350,000 750,000) 750,000 53.33 है निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें: एमडीडी गणना में 750,000 का प्रारंभिक शिखर उपयोग किया जाता है। 600,000 के अंतरिम शिखर का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक नया उच्च प्रतिनिधित्व नहीं करता है 800,000 के नए पीक का भी उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि मूल ड्रॉडाउन 750,000 शिखर से शुरू हुआ। एमडीडी गणना एक नए पीक से पहले सबसे कम पोर्टफोलियो वैल्यू (इस मामले में 350,000) को ध्यान में रखती है, और न केवल 400,000 तक की पहली गिरावट। एमडीडी का सही परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि इससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस संबंध में, विशेष ध्यान देना समय अवधि के लिए माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक काल्पनिक दीर्घकालिक अमेरिकी फंड गामा 2000 से अस्तित्व में रहा है, और 2018 में समाप्त होने वाले समय में अधिकतम -30 का आंकड़ा था। हालांकि यह एक बड़ा नुकसान की तरह लग सकता है, ध्यान दें कि SampP 500 की तुलना में अधिक गिरावट आई थी 55 अक्टूबर 2007 में अपनी चरम पर मार्च 200 9 में इसकी गर्त तक। जबकि अन्य मैट्रिक्स को एमडीडी के दृष्टिकोण से गामा फंड के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने की आवश्यकता होगी, इसने अपने बेंचमार्क को एक विशाल अंतर से बेहतर किया है। अधिकतम कुल ड्राडाउन गणना व्यावसायिक सदस्य नवंबर 2005 में शामिल हुए 1,359 पोस्ट दीवार के खिलाफ मेरे सिर को मारने के कई हफ्तों के बाद, I8217m देने और मदद के लिए पूछ रही है। मेरा अनुमान है कि किसी को यहाँ (twoblink शायद) जानता है कि समस्या को हल करने के लिए मुझे एक जवाब की आवश्यकता है। I8217m अपने सिस्टम के गणितीय अपेक्षित अधिकतम drawdown को समझने की कोशिश कर रहा है मेरे पास आंकड़े सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नमूना आकार से प्राप्त हुए सभी आंकड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ 8217t आंकड़ा कैसे कर सकता है कि इसे ड्रॉप डाउन संभावनाओं के वितरण में बदलने के लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन के हजारों चल रहा है, मेरे पास एक सामान्य विचार है I8217m क्या देख रहा है, लेकिन मैं कुछ ठोस संख्याओं की उम्मीद कर रहा था: कुल एक्स 10 एक्स एक्स एक्स एक्स के एक्स ड्रॉडायन की एक्स मौक़ा 25 ओवर एक्स एक्स ट्रेडों में कुल ओवर के ट्रेडों एक्स का कुल एक्सचेंज एक्स एक्स ट्रेडों एक्स कुल ट्रेडों पर कुल 100 ओ एक्स ट्रेड्स की संभावना है I अंततः डेटा को एक वितरण वक्र बनाना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं भी 8217 जब तक मैं इसे उत्पन्न करने के लिए कच्चे गणना नहीं करता। तो छोटा अनुरोध है कि मैं किसी दिए गए सिस्टम के लिए गणितीय रूप से अपेक्षित कुल ड्रॉडाउन की गणना कैसे कर सकता हूँ एक साइड परियोजना के रूप में, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि किसी ज्ञात जीत दर के आधार पर एक निश्चित संख्या के लिए प्रतिशत की संभावना के बारे में गणना कैसे करें । हमारे पास निम्न निफ्टी चार्ट हैं, जो शांत है, लेकिन मैं इसके पीछे की गणना को समझना चाहता हूं। क्या किसी को पता है कि इस तालिका को उत्पन्न करने के लिए गणना क्या उपयोग की जाती है यदि गणना बहुत जटिल है या आप केवल डो 8217t इसे समझाने की कोशिश करते हुए परेशान रहना चाहते हैं, यहां तक ​​कि मुझे बताएं कि मुझे क्या शोध करने की दिशा में बहुत सराहना होगी। आपकी सहायता के लिये पहले से ही धन्यवाद। नोट: Im मुख्य रूप से वास्तविक दुनिया गणना की तलाश में। कैलकुलेटर में प्लग एक्स वैरिएबल्स की तरह कुछ और ऐसा करने के लिए एक्स कुंजी या एक्सेल सूत्र मारा। इसके पीछे सिद्धांत महान होगा, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि यह बहुत ही सार या समझा जा सकता है। ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग कैसे करना सीखने में दिलचस्प है मैं विषय पर एक पुस्तक लिख रहा हूं और आपकी प्रतिक्रिया को पसंद करूंगा। सितंबर 2005 में शामिल हुए स्थिति: 78 सदस्य सदस्य मुझे केवल उत्तर देने का एक क्षण है, कृपया संक्षिप्तता को क्षमा करें। आपकी ओर से प्रोजेक्ट (मैट्रिक्स) के संबंध में: उस एनएसी साइट पर बैक्राइकिंग आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी दे सकती है अधिकतम ड्रॉडाउन के बारे में मुझे फिलहाल कोई फ़ार्मुलों नहीं है, लेकिन आप अनुकूलन के लिए एमएसए की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एचटीएम सॉफ्टवेयर का एक नि: शुल्क परीक्षण है। आपका डेटा सेट आयात किया जा सकता है और आपकी संभवत: यह पता चलता है कि यह उस पैसे प्रबंधन के बारे में कोई भी प्रश्न कर सकता है जिसे आप उस पर फेंक सकते हैं। अगर आपको उत्तर नहीं मिलता तो लेखक माइकल को ईमेल करें और मुझे यकीन है कि वह आपकी मदद कर सकता है I गुप्त पहचान: विधेयक Sullivan फ़रवरी 2007 में शामिल हो स्थिति: इसकी pretrend करने के लिए मजेदार 407 पद ठीक है, सबसे पहले, ड्रॉडाउन द्वारा मैं मानता हूं कि आपको लगातार नुकसान की एक स्ट्रिंग होती है, जिसके बीच में कोई जीत नहीं होती है। मैं यह भी मानता हूं कि आप कुल ट्रेडों की एक पंक्ति में ट्रेडों को खोने की एक निश्चित स्ट्रिंग पाने की संभावना की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं, उदा। 10 ट्रेडों बनाने की संभावना और एक पंक्ति में 3 खोने के ट्रेडों की हार की लकीर होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि पहली बात यह है कि कितने ट्रेडों को हारने की स्थिति में होना चाहिए ताकि आपके खाते में कटौती करने के लिए प्रश्न में प्रतिशत हो। अर्थात। कितने खोले हुए ट्रेडों मेरे खाते के लिए 10 से कम करने के लिए मेरे पास एक पंक्ति में होनी चाहिए दो बुनियादी परिदृश्य हैं: 1. आप प्रति व्यापार में निश्चित संख्या में बहुत सारे यूनिट्स का उपयोग कर रहे हैं। या 2. आप प्रति ट्रेड्यूट्स की संख्या बदल रहे हैं ताकि प्रत्येक बार जब आप केवल अपने खाते का एक निश्चित प्रतिशत जोखिम में खड़े हों पहले मामले के साथ अच्छी तरह से शुरू करें: यह बताएं कि आपका खाता 1000 पर है और आप निश्चित संख्या में बहुत सारे उपयोग कर रहे हैं ताकि प्रत्येक खोने वाला व्यापार आपको 15 रुपए खर्च करेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि कितने खोने वाले व्यापार यह आपके लिए भुगतना होगा 10 ड्रॉडाउन, फिर कितनी बार 15 में विभाजित 10 में 1000 100 100. 100 100 और 10015 6.67, तो लगभग 7 ट्रेडों और आप का एक ड्रॉडा होगा (वास्तव में थोड़ा अधिक होगा) 10. सामान्य तौर पर गणना आसान है: (चलो बी खाते की शेष राशि, व्यापार को खोने के लिए डॉलर जोखिम, और डी प्रतिशत ड्रॉडाउन): खोने वाली लकीर में ट्रेडों की संख्या k बीआरडी है ऊपर का उदाहरण: 6.67 10000.115 अब यदि आप दूसरे मामले का उपयोग कर रहे हैं, जहां आप अपने निर्धारित प्रतिशत का जोखिम उठाते हैं प्रत्येक व्यापार पर खाता तो गणना को सुनता है। (इस समय प्रतिशत में कारोबार को खोने के लिए आर खाता जोखिम, और डी प्रतिशत ड्रॉडाउन): खोने वाली लकीर में ट्रेडों की संख्या k लॉग (1 - डी) लॉग (1 - आर) है यदि आप प्रति व्यापार 2 जोखिम लेते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके खाता 10 से कम हो जाने से पहले कितने खोने वाले ट्रेडों की गणना होगी, उस नंबर पर k लॉग (1 - 0.10) लॉग (1 - 0.02) लॉग (.90) लॉग (.98) 5.215 नोट: आप या तो आम लॉग इन कर सकते हैं: लॉग, या प्राकृतिक लॉग: आपके कैलकुलेटर पर ln, जब तक आप दोनों एक अंश और दोनों के लिए दशमलव का उपयोग करते हैं। ठीक है अब हम संभाव्यता के विवरण का जवाब दे सकते हैं: यदि आपके खाते को एक्स द्वारा ट्रेड करने के लिए पंक्ति में ट्रेड करना न हो तो तो संभावना क्या है कि आपको ट्रेडों में खोने वाले ट्रेडों की खोने की लकीर या कम से कम एन ट्रेडों में मिलेगा। क्या संभावना है कि कश्मीर ट्रेडों में, आपका ड्रॉडाउन एक्स की तुलना में अधिक नहीं होगा, चलो एल एक यादृच्छिक चर होगा जो कि संख्या की गणना करता है व्यापार खोना वैसे एल जोसेलिएन ने द्विपदीय वितरण के रूप में बताया है (यह मान रहा है कि प्रत्येक व्यापार स्वतंत्र है, अर्थात् खोने वाला व्यापार पाने की संभावना पिछले ट्रेडों के नतीजे पर निर्भर नहीं होती है, जो कि सच नहीं हो सकती, लेकिन इसे मानने से सादगी के लिए है)। अच्छी तरह से द्विपदीय संभावना घनत्व फ़ंक्शन आपको बताएगा कि किसी निश्चित संख्या में ट्रेडों में कितने नुकसान हो सकते हैं। हम हारने वाले कारोबार को पाने की संभावना पी सकते हैं, इसलिए 1 - पी जीतने वाला व्यापार पाने की संभावना है (आप ने कहा कि आपने इन संभावनाओं के आंकड़े हैं, सही)। अब पी (एल कश्मीर) का मतलब है कि कुल ट्रेडों के बीच ट्रेडों को खोने के लिए क्यू है। यहां द्विपदीय संभावना घनत्व फ़ंक्शन के लिए सूत्र है: पी (एल कश्मीर) upload. wikimedia. orgmath9c f27d86e8bd. png जहां upload. wikimedia. orgmathc2 39ba62f081.png एलटी --- उस चीज को उद्धृत किया गया है कश्मीर का चयन करें और संयोजनों की संख्या के बराबर है, जो कश्मीर ऑब्जेक्ट्स को एन के सेट से चुनने के हैं (इस मामले में कश्मीर के ट्रेडों को खोने के तरीकों की संख्या एन ट्रेडों की एक कुल संख्या है। शायद आपके कैलकुलेटर पर एक फ़ंक्शन है जो इसे संभाल लेंगे या कम से कम एक तथ्यात्मक बटन ताकि आप एन की गणना कर सकें। आदि। यदि आप संभावना खोजना चाहते हैं कि ट्रेडों को खोने या कम होने चाहिए, आप केवल पी (एल 0) पी (एल 1) पी (एल 2) पी (एल 2) की गणना कर सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट: इस तरह द्विपदीय वितरण को संभालने से हम यह सोच रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खोने वाले ट्रेडों में क्या आते हैं , अर्थात् उन्हें सभी पंक्ति में नहीं रहना पड़ता है। लेकिन कम से कम यह आपको सबसे खराब केस परिदृश्य देगा क्योंकि कई खोने वाले ट्रेडों को ढूंढने की संभावना और उन सभी शर्तों को पूरा करने की संभावना है जो उन्हें सील में होना चाहिए। संभावना है कि आप ऊपर गणना के साथ मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मदद करता है।